Nghe nhiều đến khái niệm hệ số tương quan (Correlation Coefficient) nhưng bạn có biết chúng có ý nghĩa gì không? Cách tính chính xác như thế nào và ứng dụng hệ số tương quan trong cách lĩnh vực ra sao? Nếu muốn hiểu rõ hơn về khái niệm này hãy đọc ngay bài viết dưới đây. Những thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp chi tiết.
1. Hệ số tương quan là gì? Những điều cần biết?
Hệ số tương quan hay Correlation Coefficient là chỉ số đo thống kê giữa 2 biến số với nhau. Qua đó có thể thấy được độ mạnh yếu của mối quan hệ. Giá trị của hệ số nằm trong khoảng -1,0 đến 1,0. Nếu giá trị thu được ngoài khoảng nghĩa là phép đo tương quan bị lỗi.
1.1 Những điều cơ bản về Correlation Coefficient
Khái niệm này được nhắc nhiều trong nhiều lĩnh vực. Mỗi loại Correlation Coefficient được định nghĩa riêng, đặc tính và phạm vi sử dụng không giống nhau. Trong trường hợp Correlation Coefficient mang giá trị âm (-) thì lúc này mối quan hệ sẽ được gọi là hệ số tương quan âm hay nghịch biến. Nếu giá trị bằng -1 là nghịch biến tuyệt đối.
Hệ số nàynếu mang giá trị dương (+) thì 2 biến số có hệ số tương quan dương hay còn gọi là đồng biến. Khi có giá trị bằng 1 đồng biến chỉ ra mối liên hệ thuận tuyệt đối, biến này tăng thì biến kia sẽ tăng và ngược lại. Hệ số này bằng 0,0 có nghĩa giữa chuyển động của hai biến không có mối quan hệ tuyến tính.
1.2 Hệ số tương quan nào được dùng phổ biến nhất?
Trong số các loại hệ Correlation Coefficient thì hệ số tương quan Pearson ký hiệu R là loại phổ biến nhất. Nhìn vào hệ số R có thể biết được mối tương quan giữa hai biến số như thế nào, độ mạnh yếu ra sao. Hiện nay hệ số tương quan R được nhiều người biết đến, đây hương pháp tối ưu nhất giúp đo lường mối tương quan giữa các biến số.
Trong tương quan R, hệ số này có giá trị trong khoản (-1;+1). Điều kiện để mối liên hệ có nghĩa yêu cầu sig. <0.05. Mối tương quan tuyến tính càng mạnh nếu hệ số R gần về 1 hoặc -1. Tương quan tuyến tính yếu dần nếu R càng tiến về 0.
Nếu giá trị bằng 1,0 thì giữa 2 biến số có mối quan hệ dương tuyệt đối, ngược lại nếu bằng -1,0 là âm tuyệt đối. Nhìn vào đây có thể thấy được sự chuyển động ngược chiều nhau giữa các biến. Nếu biến này tăng dương thì biến kia sẽ giảm xuống.
Trường hợp giá trị hệ số R bằng 0 ta có thể kết luận rằng không có quan hệ tuyến tính giữa 2 biến. Lúc này bạn có thể biết giữa các biến số có mối liên hệ phi tuyến hoặc không có mối liên hệ nào.
1.3 Ý nghĩa của hệ số tương quan
Độ mạnh yếu của mối quan hệ giữa 2 biến phụ thuộc vào giá trị của hệ số tương quan. Dựa vào hệ số này có thể thấy được mối tương quan giữa hai biến số. Đây là công cụ phân tích hiệu quả, các hệ số tương quan mẫu sẽ thể hiện ở một số vấn đề nhất định. Có thể là khuynh hướng của yếu tố ảnh hưởng hay khả năng sử dụng tương đối.
Các nhà phân tích trong một lĩnh vực nào sẽ có cách nhận định riêng về hệ số tương quan. Nếu giá trị không vượt quá 0,8 có thể không cần chú ý đến mối tương quan giữa 2 biến. Tuy nhiên trường hợp hệ số này từ 0,9 trở lên có thể đánh giá được mối quan hệ chặt chẽ giữa các biến.
2. Cách tính hệ số tương quan
Có thể thấy rằng hệ số này cho thấy độ mạnh của mối tương quan giữa 2 biến. Vậy nên cách tính Correlation Coefficient như thế nào rất quan trọng. Mọi người có thể áp dụng tính toán hệ số tương quan thông qua công thức sau:
Trong đó:
- rxy – giả sử có 2 biến x, y với nhiều dữ liệu. Theo đó rxy là hệ số tương quan của mối liên hệ 2 biến x và y
- xi, yi – các giá trị của biến x và trong dữ liệu
- x̅, ȳ – giá trị trung bình của biến x, y
Để dễ dàng tính toán Correlation Coefficient sử dụng công thức này cần thực hiện theo các bước sau:
– Bước 1: Lấy một mẫu dữ liệu tương ứng với giá trị biến x, y.
– Bước 2: Tính giá trị trung bình (x̅), (ȳ) tương ứng cho biến x, y.
– Bước 3: Với biến x, trừ x̅ của mỗi giá trị biến x hay thường gọi là “a”, tương tự với biến y hay còn gọi là “b”
– Bước 4: Tiến hành nhân mỗi giá trị a với b tương ứng. Sau đó tìm tổng của các phép nhân lần lượt cho ra kết quả cuối là tử số trong công thức.
– Bước 5: Bình phương mỗi giá trị của a và tính tổng kết quả. Tiếp đến tính căn bậc hai và đây là mẫu số trong công thức
– Bước 7: Chia kết quả ở bước 4 cho kết quả ở bước 5 sẽ có được kết quả hệ số Correlation Coefficient.
Cách tính hệ số thông qua việc tính toán thủ công khá mất thời gian. Để nhanh chóng có được kết quả chính về hệ số này có thể sử dụng công cụ hỗ trợ. Sử dụng hàm Correl trong Excel có thể giải quyết giúp bạn. Đây là cách đơn giản nhất mà mọi người hay dùng để tính toán hệ số này trong trường hợp lượng dữ liệu của các biến lớn.
3. Thống kê tương quan và đầu tư có ý nghĩa gì?
Hệ số tương quan là thước đo thống kê được dùng phổ biến trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư. Bên cạnh đó, đánh giá hiệu suất, giao dịch định lượng,… Correlation Coefficient đóng vai trò rất quan trọng. Các nhà đầu tư có thể theo dõi hệ số này của tài sản riêng lẻ trong danh mục mà họ đầu tư.
Tuy nhiên phải đảm bảo tổng mức biến động cần duy trì trong giới hạn có thể cho phép. Bên cạnh đó, các nhà phân tích có thể ứng dụng hệ số tương quan dễ dàng biết được nếu có yếu tố bên ngoài tác động vào thì tài sản có xu hướng thay đổi ra sao? Ví dụ như giá hàng hóa hay lãi suất.
Thống kê tương quan sẽ rất hữu ích nếu bạn có ý định đầu tư vào thị trường tài chính. Hay nói cách khác, các nhà đầu tư có thể dùng tài sản hay chứng khoán có quan hệ nghịch biến (tương quan âm) nhằm mục đích bảo vệ các khoản đầu tư của mình. Trường hợp có thay đổi giá mức độ rủi ro sẽ giảm đi. Không những vậy, Correlation Coefficient còn giúp nhà đầu tư biết đánh giá được đâu là lúc mối tương quan có sự thay đổi rõ rệt giữa 2 biến số.
4. Hệ số tương quan ứng dụng như thế nào trong tài chính?
Qua những thông tin trên đây chắc chắn mọi người đã phần nào hiểu được hệ số tương quan là gì? Trên thực tế chúng được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong tài chính. Theo đó giá trị hệ số này sẽ có thấy sức mạnh của mối quan hệ giữa các biến số nào đó.
Trong lĩnh vực tài chính, các nhà phân tích thường dựa vào giá trị này để nhận định mức độ tương quan giữa các biến. Chẳng hạn như giữa dầu thô trên thị trường và công ty sản xuất dầu cùng giá cổ phiếu. Có thể thấy rằng khi giá dầu thô tăng có nghĩa lợi nhuận mà các công ty dầu mỏ kiếm được sẽ lớn và ngược lại.
Việc thống kê về các mối tương quan còn giúp nhà đầu tư xác định được thời điểm nào mối liên hệ giữa các biến thay đổi. Ví dụ thực tế giúp bạn dễ hình dung về Correlation Coefficient đó là cổ phiếu ngân hàng. Thông thường chúng ít nhiều sẽ phụ thuộc vào lãi suất cho vay.
Nếu giá cổ phiếu giảm nhưng lãi suất cho vay tăng thì các nhà đầu tư cần xem xét kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tất nhiên cũng có một số trường hợp giá trị cổ phiếu của ngân hàng giảm vì một số lý do khác.
Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ số tương quan là gì, cách tính cũng như ứng dụng của chúng trong các lĩnh vực hiện nay.
